近日，上海國泰君安證券資產管理有限公司（以下簡稱“國泰君安資管”）在Wind金融終端正式發布“國泰君安資管多資產動量精選指數”（代碼：CI023001.WI）和“國泰君安資管全球多資產趨勢輪動指數”（代碼：CI023002.WI），旨在進一步完善境內外大類資產全天候策略指數的集合，探索多資產、多策略投資在資產管理業務領域的應用，拓展國泰君安資管服務本土及境外客戶的能力，為投資者提供更為豐富、多元的投資產品體系。
“國泰君安資管多資產動量精選指數”由國泰君安資管固定收益投資部多資產投研團隊自主研發，覆蓋國內市場股票、固定收益和商品的近70種資產作為備選投資標的，包括上證50、滬深300、中證500、黑色大宗商品、農產品、貴金屬、工業品及10年期國債等。
“國泰君安資管多資產動量精選指數”在傳統動量模型的基礎上，通過降噪和波動率調整等技術手段，重構時間序列動量與橫截面動量，生成復合動量因子，更有效地把握資產價格變化的趨勢，精選動量效應最強的資產標的作為指數成分。
在風險控制層面，國泰君安資管多資產投研團隊創造性地改進風險測度方法，基于風險預算的理念進行數學優化，并根據資產特征動態調整模型約束條件，在多重約束框架內通過優化模型完成指數內資產權重的分配。憑借領先的多資產量化投資模型，“國泰君安資管多資產動量精選指數”在過往12年的歷史回溯期內實現了“長期、穩健、絕對收益型”的特征。
此外，為順應國內居民財富管理全球化配置的需求趨勢，國泰君安資管多資產投研團隊還在境內多資產策略研究的基礎上，將投資標的進一步拓展至全球可投標的，除境內股、債、商品種外，還納入美債、標普500等成分標的。力求主動捕捉全球市場的趨勢性投資機會，構建在全球范圍內進行跨資產、跨市場的趨勢輪動策略，并以“國泰君安資管全球多資產趨勢輪動指數”形式公開展示，為投資者布局全球進行跨境多資產配置提供可靠策略。
根據《上海市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》要求，響應《關于加快推進上海全球資產管理中心建設的若干意見》的戰略任務，秉承“向善、向新、向上”的理念，國泰君安資管將著力強化資管產品創新力度，提升資產配置和風險管理水平。
后續，國泰君安資管將基于自身的主動投研能力，持續研發孵化不同資產和類型的策略產品，推出涵蓋不同資產領域、不同收益風險特征的一系列國泰君安資管冠名策略指數，進一步完善國泰君安資管策略指數族群及對應的產品體系，滿足不同投資者在不同市場環境中的理財需求。
關于國泰君安資管
國泰君安資管是業內首批券商系資產管理公司，是國泰君安證券的全資子公司。公司擁有百余位投資專家，平均從業時間逾10年。截至2020年底，公司管理的客戶資產規模5258億元，其中主動管理規模3619億元，均位居行業前列。
*數據來源：國泰君安證券股份有限公司2020年年報
公司擁有業內最齊全產品線，涵蓋六大業務領域和八個產品系列，秉承“向善、向新、向上”的理念，滿足客戶多樣化的投融資需求。欲了解更多信息，請訪問 https://www.gtjazg.com 或微信公眾號“國泰君安資產管理”。
關于萬得指數
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